Uma das melhores estratégias de renda no mundo por StreetAuthority. 30 de agosto de 2013, 01:47:29 PM EDT Começou como um desafio para encontrar um sistema de comércio vencedor. Acabou por ser uma das melhores estratégias de renda do mundo. De julho de 2012 a janeiro de 2013, eu coloquei minha estratégia de Renda Instantânea através de um teste beta como as pessoas mais em ProfitableTrading olhou por cima do meu ombro. Os resultados foram ainda melhores do que eu esperava. Eu ajudei leitores a gerar milhares de dólares em renda no meu caminho para uma taxa de 84 vitórias. Heres como eu fiz isso. Minha estratégia de renda instantânea permite que os investidores façam uma de duas coisas: ganhar grandes quantidades de renda. Ou comprar ações de alta qualidade com um desconto profundo. De qualquer forma, é geralmente uma win-win. Não é para todos, mas acho que é um dos mais inteligentes, de maior percentagem, vencedora estratégias no mundo financeiro. Envolve a venda coloca em subestimado. De alta qualidade. Para recapitular, as opções de venda dão aos investidores o direito - mas não a obrigação - de vender ações a um preço específico antes de uma data específica. A venda de um put nos obriga a comprar esse estoque do comprador put se ele cai abaixo de um preço especificado (o preço de exercício da opção s). Quando aceitamos essa obrigação, recebemos dinheiro. Ou Instant Income, upfront (conhecido como um prémio). Minha estratégia de renda instantânea não está mais sendo testada. Seis semanas atrás, comecei a enviar um comércio Instant Income todas as quartas-feiras para um grupo de investidores. Nós já fechamos dois negócios, e em ambos os casos, geramos renda sem comprar uma única ação. Mesmo melhor, cada único comércio Ive recomendado está negociando atualmente acima de seu preço de exercício. Espero que a maioria, se não todas, das opções Ive recomendado para expirar sem valor, o que significa que manter o prémio como lucro puro. Pior caso, eu poderia ser obrigado a comprar ações de um estoque Id gostaria de possuir de qualquer maneira. E com um desconto profundo. Lembre-se, para cada contrato de venda que você vende, você pode ser obrigado a comprar 100 ações do estoque subjacente. Para mostrar-lhe como os investidores estão aproveitando a minha estratégia Instant Income, heres um exemplo de um comércio aberto no meu portfólio. Em 6 de março, eu recomendei leitores vendem 26 de abril coloca Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) para um prêmio de 1,30. Isso é um put que expira em 20 de abril e paga aos vendedores um prêmio de 1,30 por ação, ou 130 por contrato (um contrato é de 100 ações). Se as ações do comércio QCOR abaixo de 26 em 20 de abril, bem ser acionistas em uma base de custo de 24,70 por ação (26 - 1,30). Para iniciar este comércio, a maioria dos corretores exigem um pequeno depósito em sua conta, bem como um pagamento em uma casa. Geralmente é executado cerca de 20 do montante que lhe custaria a comprar 100 ações ao preço de exercício, que neste caso seria 26. Este comércio QCOR exigiria um depósito de margem de cerca de 520 por contrato vendido (2610020). Esse dinheiro será devolvido se a opção expirar sem valor, ou vai para a compra de ações. Quando eu vendi o put, as ações estavam negociando em cerca de 30, por isso a nossa base de custos de 24,70 representou um desconto de 17,7. QCOR também ostentou um preço atraente de preço-para-salário (P / E) abaixo de 6. Im mais do que confortável possuir o estoque, mas vendendo coloca, eu coleto renda instantânea sem ter que comprar partes outright. Ação para tomar --gt Seu sido três semanas desde que eu recomendou que o comércio, e está fazendo bem. QCOR precisaria cair 18,6 nos próximos 17 dias de negociação antes teríamos que comprar, ou ser colocado, as ações. Se a opção expirar sem valor, casar coletar 130 na renda instantânea para cada 520 reservado. Isso é um retorno de 25 em um comércio que durou 44 dias. Se pudermos repetir um comércio semelhante a cada 44 dias, vamos ganhar um retorno de 207 em nosso capital em 12 meses. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Todos os direitos reservados. As estratégias de oação são a compra simultânea, e muitas vezes mista, de uma ou mais opções que diferem em uma ou mais variáveis de opções. As opções de compra dão ao comprador o direito de comprar aquela ação em particular naquele preço de exercício da opção. As opções de venda dão ao comprador o direito de vender um determinado estoque ao preço de exercício. As estratégias de opções permitem lucrar com movimentos no subjacente que são otimistas, negativos ou neutros. Uma estratégia muito simples pode ser simplesmente a compra ou venda de uma única opção, no entanto estratégias de opção muitas vezes se referem a uma combinação de compra simultânea ou venda de opções. As posições de opção usadas podem ser posições longas e / ou curtas em chamadas e puts. Algumas boas estratégias de Opção são dadas abaixo. Reverse Iron Condor estratégia é configurado quando o investidor compra um Out of the Money chamada e vende uma greve ainda maior da chamada de dinheiro, compra um fora do dinheiro colocado e vende uma greve ainda menor do dinheiro colocado, todos os Mesma garantia subjacente e mesmo vencimento. Quando utilizar esta estratégia Esta estratégia é utilizada quando o investidor não é direccional, mas espera que o preço do título subjacente aumente de forma acentuada ou caia bruscamente ao expirar. Como construir esta estratégia Esta estratégia tem quatro pernas: Perna 1 Comprar 1 OTM Chamar Perna 2 Vender 1 OTM Chamar com preço de exercício ainda maior Perna 3 Comprar 1 OTM Pôr Leg 4 Vender 1 OTM Pôr com ainda menor preço de exercício Credit Spread / Debit Spread Esta é uma estratégia de spread de débito. Potencial de lucro Esta estratégia tem potencial de lucro limitado. Quando esta estratégia é rentável Esta estratégia obtém o máximo de lucro quando o preço do título subjacente à expiração é superior ao preço de exercício da opção de compra vendida ou inferior ao preço de exercício da opção de venda vendida. Risco O investidor enfrenta um risco limitado nesta estratégia. Quando esta estratégia não é rentável O investidor enfrenta uma perda quando o preço do título subjacente à expiração está entre os preços de exercício das opções de compra e compra. Short Straddle é uma estratégia em que o investidor vende simultaneamente uma opção At the Money (ATM) e uma opção de venda At the Money (ATM) da mesma garantia subjacente e do mesmo expirty. Quando usar esta estratégia Esta estratégia é usada quando o investidor é neutro sobre o título subjacente e está esperando muito pouca volatilidade no curto prazo. Como construir esta estratégia Esta estratégia tem 2 pernas: Leg 1 Vender 1 OTM Call Leg 2 Vender 1 OTM Put crédito spread / spread de débito Esta é uma estratégia de propagação de crédito. Potencial de lucro O potencial de lucro dessa estratégia é limitado. Quando esta estratégia é rentável O investidor ganha lucro máximo quando o preço do título subjacente está ao preço de exercício das opções vendidas. Risco O investidor enfrenta risco ilimitado nesta estratégia. Quando é esta estratégia não rentável O investidor está para fazer grandes perdas se o preço da subjacente se move fortemente em qualquer direção. Você pode obter mais Estratégias de Opção aqui Opções de Fenders Opções de Negociação Opções Calculadora 911 Visualizações middot Ver Upvotes middot Não é para retornos ReproductionConsistent, estratégia proprietária, excelentes resultados. Introspecção profunda do mercado de ações. O comércio de opção de outubro novo virá logo. Opções de negociação para retornos consistentes é o nosso foco principal. Preservar o capital também é um objetivo primordial. Nossa estratégia produz excelentes resultados no aumento dos mercados em alta. Essa estratégia também é ideal para mercados em declínio. Manter os fundos amarrados em posições estagnadas a longo prazo é uma situação que tentamos evitar. Nosso objetivo é superar todas as médias. Os lucros não são reinvestidos 8211 a meta é renda mensal, não retornos anuais. Idéias de comércio mensal tem um alvo de retornos de dois dígitos cada ampère cada mês. Uma taxa de sucesso muito alta foi atingida na realização deste objetivo. Os negócios podem ir contra a posição. Não acontece muitas vezes, mas acontece. Nós não somos tímidos sobre puxar o cabo e sair de posições rapidamente. Agarrar-se a ganhar comércios, e fechando para fora comércios perdedores, esta é uma estratégia sábia. É realmente a estratégia mais bem sucedida. Theres sempre uma nova oportunidade, e nós excel em encontrar as melhores opções de equidade espalhar situações. Ao longo dos anos, este sistema tornou-se muito hábeis em implementar o melhor sistema de negociação de opções. Torne-se um membro e receba o comércio atual do mês, bem como o próximo Comércio do Mês. Ano passado: Um ano perfeito para 2015. Todas as doze ideias comerciais mensais foram rentáveis, sem perdas. O boletim de opções 1. Os alertas de comércio de assinantes terminaram o ano com um incrível 159. A opção Spread Strategies é o principal site orientado à estratégia quando se trata de retornos consistentes usando opções. Conduzimos nossos assinantes através de tempos de baixa volatilidade e alta volatilidade. Em uma base regular nós pesquisamos, discutimos, speculate, e predizemos o movimento conservado em estoque e das opções. Este newsletter8217s estoque opção comercialização know-how amplificador é insuperável. Eu acredito que nós somos os mais inteligentes rapazes na sala. Steadfast retornos mensais de dois dígitos com risco mínimo é o objetivo do resultado final. Isso não é fácil. Há baloiços. Nem todas as idéias de comércio serão rentáveis. Opções, por natureza, são voláteis. No entanto, a história tem mostrado uma forte propensão para lucrar em uma base consistente aqui. A sincronização é fundamental quando opções de negociação. Simplificando, you8217ve encontrou o melhor boletim informativo de assessoria de opções. Anos e anos de experiência é o que permite que este boletim para tomar decisões confiantes e intuitivas. 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AUTO-COMÉRCIO DISPONÍVEL ATRAVÉS: Garantia: o 1o mês será rentável ou receberá o primeiro reembolso cheio do mês. Inscreva-se para o advisory de 1 opções Best in the business Data de hoje: segunda-feira, 10 de outubro de 2016 2016 Resultados de agosto / setembro lucro 17,6 Jul / Aug lucro 17,6 Jun / julho lucro 18,0 Maio / Jun lucro 17,6 Apr / Maio lucro 15,6 Mar / Abr Lucro 19,0 Lucro fevereiro / março 42,8 Lucro janeiro / fez 0,1 Dec / Jan retorno -61,5 2015 Resultados Lucro Dec / Jan 14,9 Lucro Jan / Fev 15,0 Lucro Fev / Mar 16,3 Lucro Mar / Abr 13,1 Lucro Abril / Maio 19,1 Lucro 13,9 Mai / Jun 13,9 Lucro de junho / julho 14,9 Lucro de julho / agosto 16,3 Lucro de agosto / setembro 14,7 Lucro de setembro / nov. 14,2 Lucro de outubro / nov. 13,6 Lucro de novembro / dezembro 19,0 2015 TOTAL 159 2014 Resultados Lucro de dezembro / Mar / Abr retorno -32,5 abril / maio lucro 10,5 maio / junho lucro 25,0 junho / julho lucro 17,6 julho / agosto lucro 17,6 agosto / setembro retorno -23,4 setembro / outubro retorno 16,3 outubro / nov lucro 20,5 novembro / dezembro lucro 16,3 2014 TOTAL 87,8 2013 Lucro 17,6 Jan / Fev 15,0 Lucro Fev / Mar 17,9 Mar / Abr Lucro 14,7 Abril / Maio Rendimento -43,5 Lucro Maio / Junho 29,2 Lucro Junho / Julho 15,6 Lucro Julho / Agosto 38,1 Lucro Ago / Lucro de outubro 14,9 Lucro de outubro / nov. 15,0 Lucro de novembro / dezembro 11,5 2013 TOTAL 122,2 41,7 em 2012 64,5 em 2011 136,1 em 2010 43,3 em 2009 -37,5 em 2008 Números reais. Lucro Real. Opções comprovadas EstratégiaOI Comentário OI Estratégias OI Educação Premier Investor Couch Potato Trader LEAPS Trader Opção Escritores Cash Machine Coberto Recursos Recursos Começando A estratégia básica aplicada pela máquina de dinheiro mensal é a seguinte: 1. Vamos recomendar entre 6-8 crédito spread joga durante O mês, que será chamado A LISTA DE PROPAGAÇÃO RECOMENDADA. O NÚMERO DE POSIÇÕES, NA LISTA DE PROPOSTA RECOMENDADA, é baseado em uma carteira com um valor mínimo de capital de 35.000, que pode ser tanto em dinheiro como em títulos marginais. (Observe que, dependendo de sua corretora, a manutenção mínima necessária pode variar.) 2. Esta lista de propagação RECOMENDADA será composta de spreads de crédito ou spreads de crédito de chamada e pode incluir um dos spreads de crédito de opção de índice mais. 3. Estes spreads devem gerar 2.000 - 2.500 no prêmio por mês com base em 10 contratos de propagação de posições. Comprar 10 ABC 30 de julho Chamadas para OPEN (custo .25) Vender 10 ABC 25 de julho Chamadas para OPEN (crédito de .90) Receber um CRÉDITO LÍQUIDO de 0,65 4. Nosso objetivo é selecionar spreads suficientemente longe do dinheiro onde ambos os lados Do spread irá expirar sem valor e vamos líquido o crédito recebido para cada comércio. Como um lucro. 5. Vamos mantê-lo informado sobre a disposição de cada uma das posições e informá-lo de quaisquer alterações ou ajustes que precisamos fazer em relação a qualquer posição que potencialmente poderia ser uma perda. (E sim nós temos algumas perdas deles de vez em quando). Enquanto nenhum sistema garante 100 vencedores cada comércio. Acreditamos que a cobrança de prêmios à custa dos compradores de opções que estão procurando os homeruns, nos renderá lucro contínuo de fluxo de caixa a longo prazo. 6. Nós estamos olhando para ser rentável em 80-95 de nossos negócios e manter nossas perdas a uma 2-1 ou 3-1-risk / reward loss ratio. Em outras palavras, se fôssemos perder 2 de 10 negócios, com 2-1 ou 3-1 taxa de sinistralidade, ainda devemos ser rentável mês a mês. 7. Além disso, estaremos oferecendo uma série de spreads suplementares que você também pode utilizar. No entanto, esses spreads suplementares não serão seguidos em detalhes e devem ser vistos como apenas o que eles são spreads suplementares usados em uma base discricionária, com base na sua própria tolerância ao risco individual e juros. 8. Nossas jogadas recomendadas serão emitidas em torno da última semana do período de validade atual (ou aproximadamente com 5 semanas de tempo restante até a expiração). Assim como um exemplo, os spreads de outubro serão emitidos em torno da semana do 12o setembro. 9. Um total de 4-6 posições será emitido geralmente inicialmente, com as recomendações restantes emitidas um par de dias logo depois. No entanto, todas as 6-8 posições podem ser emitidas ao mesmo tempo, com base nas condições de mercado variadas das questões individuais envolvidas ou da condição geral ou da direção do mercado em si. 10. Lembre-se que esta é uma estratégia conservadora em que estamos tentando gerar renda, a renda consistente em uma base repetitiva, esta é de nenhuma maneira uma estratégia rápida ficar rico. 11. Para repetir o nosso objetivo aqui é a média de 2.000 - 2.500 por mês em renda dos prêmios de opção que net fora de nossos spreads por ser vendedores de posições que estão fora do dinheiro. Na realidade, nós não temos que estar certos, mas apenas um pouco certo ou mesmo apenas um pouco errado, e ainda devemos ser rentáveis. Um lado maneiras movendo mercado é tão eficaz para a nossa estratégia como um movimento de mercado em nossa direção. O objetivo final é o mesmo. Queremos que as posições expirem sem valor no momento da expiração. O spread de bear-call envolve a compra de uma chamada (greve mais alta) ea venda de uma chamada de preço de exercício menor. Este spread também produz um crédito eo montante é o lucro máximo obtido no jogo. A margem continua rentável se o título subjacente fecha abaixo do menor preço de exercício eo objetivo é que ambas as opções expirem sem valor. Esta posição requer a mesma garantia que a propagação de bull-put. Os cálculos de risco / recompensa são: Lucro máximo o crédito líquido recebido Máximo risco / exigência de garantia a diferença entre os preços de exercício - o crédito líquido recebido ponto de equilíbrio o preço do vendido (chamada) greve o crédito líquido Mais informações sobre exigências de garantia E manutenção de margem está disponível aqui: www. cboe / tradtool / marginmanual2000.pdf A maioria das estratégias de spread de opção aproveitar as leis de probabilidade, permitindo que um comerciante para permanecer em uma posição direcional posições durante longos períodos de tempo. Eles também ajudam a manter o potencial de lucro aceitável ao mesmo tempo em que reduzem o risco de curto prazo. Embora não haja uma posição perfeita na negociação de opções, os investidores bem-sucedidos aprendem a propagar o risco de tantas maneiras quanto possível, minimizando os efeitos da atividade indesejável no mercado. Você não será capaz de eliminar completamente o risco, mas você pode reduzi-lo muito mais do que um comerciante inexperiente que não usa todas as estratégias disponíveis. Os spreads e outros tipos de combinações, bem como todas as técnicas de negociação de opções, precisam ter algum tipo de ponto de saída no caso de o mercado, estoque e / ou setor ou grupo de indústria se mover na direção oposta à esperada. Na verdade, aprender quando iniciar uma transação de fechamento é provavelmente o aspecto mais importante de se tornar um comerciante bem sucedido. Além disso, o sucesso de uma estratégia de alta probabilidade / baixo lucro, como os spreads de crédito (OTM), é manter as perdas no mínimo. Nunca há grandes vencedores para compensar os grandes perdedores, então simplesmente não podem ser grandes perdedores. Obviamente, uma questão gapping, ocasionalmente, acabar com uma parcela dos ganhos anteriores e não há nada que você pode fazer sobre isso. Ao mesmo tempo, você deve gerenciar as posições restantes de forma eficaz ou não haverá lucros para compensar os perdedores (raros) catastróficos. Um operador de spread tem muitas alternativas diferentes quando a questão subjacente se move para além do preço de exercício vendido numa posição de combinação, mas na maioria dos casos, a acção apropriada deve ser tomada antes desse evento, quando a questão sofre uma alteração técnica de carácter - out de um intervalo de negociação ou fechamento acima / abaixo de uma média móvel). A maioria dos métodos para tirar lucros e prevenir perdas, bem como fazer ajustes ou rolar para cima / para baixo e para novas posições, se encaixam em uma de duas categorias: um limite de lucro ou perda alvo pré-estabelecido ou uma saída técnica com base nas indicações de gráfico Da questão. A primeira técnica, usando um batente de fechamento mecânico ou mental para terminar uma peça ou iniciar um roll-out, é simples, desde que você adira aos limites inicialmente estabelecidos. O método alternativo, uma saída técnica baseada, é mais difícil. No entanto, há muitos indicadores diferentes disponíveis para estabelecer um ponto de saída aceitável movendo médias, linhas de tendência e máximos / baixos anteriores, e com este tipo de sistema de limitação de perda, você sair do jogo após uma violação de um nível pré-determinado . Em qualquer caso, o fechamento do comércio ou ajuste deve ser baseado nas condições existentes do mercado, setor e grupo da indústria, bem como as perspectivas atuais para a emissão subjacente eo rácio de ganho potencial para risco adicional. Um princípio destacado que os novos investidores não conseguem aderir é a necessidade de delinear uma estratégia de saída básica, antes de iniciar qualquer posição, para eliminar as decisões emocionais. Este plano deve ser simples o suficiente para implementar enquanto monitora um portfólio de peças em um mercado volátil. Além disso, estas regras de saída / ajustamento devem aplicar-se a várias situações e ser concebidas para compensar as suas fraquezas e insuficiências. Além disso, para serem eficazes a longo prazo, eles devem ser formulados para ajudar a manter a disciplina em uma base geral e, ao mesmo tempo, oferecer um auxílio de memória oportuna para situações difíceis. O uso deste tipo de sistema resolve uma série de problemas, mas o obstáculo mais significativo que elimina é a necessidade de julgamento sob fogo. Em suma, uma estratégia de saída de som irá ajudá-lo a evitar a exposição de seu portfólio de perdas excessivas e isso é importante porque a ciência do comércio bem sucedido é muito menos dependente de fazer lucros, mas sim em evitar saídas indevidas. Estratégias específicas de saída / ajuste Os spreads de crédito são uma das minhas estratégias favoritas e existem algumas maneiras de limitar as perdas potenciais ou mesmo capitalizar uma reversão (ou transição) para uma nova tendência. Com spreads de crédito otimista, existem três métodos comuns para sair ou cobrir uma posição perdedora e as alternativas variam de legging-out ou rolando em uma propagação de longo prazo para curto a questão subjacente. (Os spreads de baixa oferecem oportunidades de ajuste semelhantes, mas com chamadas e posições de ações longas.) A primeira alternativa é simplesmente fechar a posição em um débito e registrar a perda. Ou, você pode usar uma técnica de saída popular entre os comerciantes de dia cobrindo (por curto-circuito do estoque) a opção vendida como as ações se move através da greve curta. Este é um ótimo método para resgatar uma questão em que a tendência ou o caráter técnico mudou significativamente devido a notícias ou eventos, mas você deve estar preparado para recomprar o estoque no caso de uma recuperação. Outra estratégia é tentar um roll-out do spread para um pequeno lucro ou pelo menos uma saída break-even. Para lançar um spread de crédito (no período de validade atual), faça um pedido para fechar a opção curta quando o estoque for negociado e, de preferência, fechado, abaixo do suporte técnico ou uma linha de tendência bem estabelecida ou média móvel em volume pesado. Existem certamente sinais mais precisos que podem ser usados, mas esta técnica simples é baseada na probabilidade de que, uma vez que uma inversão ocorreu, o estoque deve continuar a se mover nessa direção. Após a venda (curto) opção é recomprado, aguarde a nova tendência a perder impulso e vender a posição longa para fechar o jogo inteiro. É uma técnica difícil de realizar quando a emoção entra na fórmula, mas funciona bem quando você se torna experiente. A chave para o sucesso é usar o método em níveis de suporte conhecidos ou após sinais de reversão óbvia, caso contrário, você está simplesmente especulando sobre o próximo movimento ações. Finalmente, há versão modificada da implantação que envolve uma transição para opções de longo prazo. Esta abordagem funciona melhor quando o preço da emissão subjacente está perto da greve de opção vendida, mas não sofreu uma alteração significativa no carácter (técnico). Para iniciar esta estratégia, o spread atual é fechado e um novo spread é aberto com greves menores e / ou uma expiração mais distante, na melhor combinação possível que vai conseguir um crédito no comércio. O ajuste mais otimizado usaria os mesmos ataques no mês mais próximo disponível, de modo que você estaria vendendo o prêmio relativo mais alto sem comprometer-se a uma posição de longo prazo. Obviamente, este resultado nem sempre é possível, e eu cautela contra o uso desta técnica em todos, mas a mais alta qualidade (blue-chip portfólio) questões, como você pode rapidamente ficar sem margem de queda se o estoque declina ainda mais. Um pensamento que gostaria de acrescentar sobre ajustes de posição (em oposição às saídas de posição) é que em quase todos os casos, a decisão que você faz sobre um comércio específico deve ser baseada em sua análise da questão subjacente e sua previsão para o seu movimento futuro. Essa avaliação é então levada em consideração nas perspectivas de risco-recompensa para a estratégia e a posição específica que você está considerando. É claro que isso é uma tarefa muito subjetiva e o melhor conselho que eu vi sobre o assunto é: Se as condições ditarem que uma nova posição na questão é viável, com base nas indicações fundamentais / técnicas, no tamanho do prêmio / crédito e Seus critérios pessoais com relação à perspectiva de lucro / perda, então ele deve ser considerado como um candidato, juntamente com quaisquer outras jogadas potenciais atualmente sendo avaliadas. A grande coisa sobre spreads é que uma vez que você os entende, você pode transformar muitas jogadas perdedoras em vencedoras com o uso efetivo de paradas e rolando fora-de / em-para novas posições quando a ação se move contra você. Quando você perde, pelo menos você reduziu suas perdas alavancando contra outra posição. Em todos os casos em que uma tentativa de recuperar uma posição perdedora é feita, você deve estar preparado para novas reduções e ter um conhecimento profundo da estratégia. Além disso, como com qualquer técnica de negociação, ele deve ser avaliado para adequação de portfólio e revisto em relação à sua abordagem pessoal e estilo de negociação. Explicação da Watch List: 1) Qual é o requisito de capital eo nível de experiência para negociar essa carteira Os investidores que participam da Carteira MonthlyCashMachine devem ter um conhecimento fundamental de estratégias de negociação de opções comuns e técnicas de ajuste de posição. Os comerciantes que escrevem opções (mesmo aqueles que são cobertos) também devem ter uma compreensão completa dos requisitos de manutenção de margem e as obrigações potenciais que a venda de uma opção descoberta implica. Mais informações sobre margem estão disponíveis aqui: Além disso, todos os traders de derivativos são obrigados a ler as Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de abrir uma posição. Aqui está um link para esse documento: No que diz respeito aos requisitos de capital, os objetivos do Portfolio MonthlyCashMachine geralmente pode ser alcançado com um saldo de conta de 35.000. No entanto, grandes oscilações inesperadas no mercado (ou uma questão específica) podem levar a ajustes de posição que aumentam significativamente a exigência de manutenção de margem. Quando isso ocorre, pode ser necessário garantir fundos adicionais para gerenciar o portfólio de forma eficiente. Os comerciantes que não estão certos de que serão suficientemente capitalizados devem ser muito conservadores com a seleção de posição e considerar a redução do número de contratos para uma questão específica. 2) Como você escolhe as posições na carteira MonthlyCashMachine - quais são seus principais critérios de seleção Ao escolher os candidatos a carteira, geralmente procuramos posições que proporcionem um lucro potencial mínimo de 3-4 por mês (anualizado) com proteção de downside Pelo menos 10. Usando spreads de crédito, isso nos permite focar em posições fora do dinheiro com uma probabilidade muito alta de lucro, às vezes até 90, o que corresponde aproximadamente ao 2o desvio padrão de uma distribuição normal. (Para aqueles de vocês que gostam de estatísticas, o mercado quase sempre permanece dentro do segundo desvio padrão de uma distribuição normal). Obviamente, seria ótimo se todas as posições publicadas estavam nesta categoria, mas desde que não é possível, o melhor curso de ação é escolher os comércios que oferecem um equilíbrio favorável entre a probabilidade de lucro e risco de desvantagem potencial. Esse é o verdadeiro desafio em qualquer forma de negociação e, embora tentemos identificar apenas spreads que alcançarão os objetivos especificados, nem todo jogo é um vencedor, então o principal objetivo é limitar as perdas e fechar posições perdedoras antes que elas se tornem dispendiosas, preservando sua negociação Capital para o próximo sucesso. 3) Qual é o crédito alvo e por que você lista esse preço para cada posição Muitos de nossos assinantes são comerciantes menos experientes que precisam de estratégias simples e fáceis de entender e uma das primeiras habilidades que os participantes devem aprender é executar um comércio de abertura favorável. Uma boa técnica para iniciar uma posição de combinação, como um spread de crédito, é colocar a ordem como um crédito líquido (ou, com certas estratégias, um débito líquido) para ambas as posições no spread. Quando uma nova posição de spread é listada, incluímos uma meta de crédito líquido sugerida para ajudar os operadores a abrir a posição. Este é simplesmente um ponto de entrada recomendado apenas uma opinião do que um comerciante pode usar como um limite inicial para a ordem spread. Deve ser um preço razoável para iniciar o jogo, mesmo com pequenas mudanças nas cotações de ações e opções. O preço-alvo é sempre menor do que os números de BID / ASK retos (Não pague o preço de mercado para ordens de spread) e, geralmente, você pode esperar raspar 0,10-0,20 do preço composto BID / ASK ao abrir ou fechar mesmo a menor ordem de spread . A margem pode ser mais ou menos, dependendo do preço das opções, sejam eles ITM ou OTM, o valor de tempo remanescente, a volatilidade do estoque, etc. O alvo publicado destina-se a dar aos comerciantes iniciantes uma idéia do valor Do spread porque os preços das opções são sempre diferentes no dia seguinte. Naturalmente, talvez seja necessário ajustar esse objetivo com base na atividade da emissão subjacente, no volume de negociação de suas opções ou na volatilidade implícita da série negociada. 4) Como sabemos quando sair de uma posição Spreads e outros tipos de combinações, bem como todas as técnicas de negociação de opções, precisa ter algum tipo de mecanismo de fechamento de posição no caso de o mercado, ações e / ou setores se move no sentido oposto Direção a partir do que é esperado. A maioria dos métodos de obtenção de lucros e de prevenção de perdas, bem como a realização de ajustamentos ou o roll up / down para novas posições, enquadram-se em uma das duas categorias: um limite de lucro ou perda pré-estabelecido ou um comércio de saída com base nos preços históricos / Da questão subjacente. O sistema mais fácil para estratégias direcionais baseadas em opções envolve uma parada mecânica ou mental para fechar a posição (ou iniciar um roll-out para uma nova peça). A análise técnica - médias móveis, linhas de tendência e máximos / baixos anteriores - é geralmente utilizada para estabelecer o ponto de saída ou de paragem e com este tipo de sistema de limitação de perdas, basta fechar o spread depois de o stock subjacente violar o pre - determinado nível. Se você optar por ajustar ou avançar para uma nova posição, considere sempre as condições existentes do mercado, setor e grupo de indústria, bem como as perspectivas (técnicas) atuais para a emissão subjacente eo rácio de ganho potencial para risco adicional. Mais informações sobre as técnicas de ajuste de posição estão disponíveis no tutorial de estratégia aqui: www. optioninvestor / premium / 89 / tutorial. aspx 5) Você fornece dados de carteira para serviços de auto-negociação Não, não neste momento. No entanto, existem planos para oferecer o serviço em uma data posterior. Mais informações sobre este assunto serão publicadas quando estiverem disponíveis. ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO PARA GERAR UM RENDIMENTO MENSAL Estas são as estratégias de opções básicas que usamos no OptionsQuest para criar uma renda mensal. As duas últimas estratégias, Hedging e Débito Spreads, não são de produção de renda, mas eles são boas estratégias para estar familiarizado com. Não os usamos muito frequentemente, apenas quando as condições de mercado estão corretas. Quando compramos e vendemos uma opção simultaneamente, estamos criando o que é chamado de Spread de Opções. Existem diferentes tipos de spreads de opções, dependendo das greves escolhidas e do mês de vencimento das opções. Eles são classificados como Vertica l. Espalhamento Horizontal e Diagonal. Aqui, estamos preocupados principalmente com os spreads verticais. Eles são chamados de Spreads Verticais porque os preços de exercício que estamos comprando e vendendo são exibidos de forma vertical na Cadeia de Opções. As opções de propagação utilizadas. Todas as opções de venda, quando são vendidas, são basicamente descobertas. Aqui está a definição de uma posição coberta Put: uma posição opções de venda em que o escritor de opções também é curto no estoque correspondente. Para todos os efeitos práticos, não faz sentido ser curto o estoque subjacente e vender um coberto colocado sobre ele, uma vez que isso dobraria a exposição ao risco. Assim, coberto colocar venda raramente é usado como uma estratégia de venda de opções. Vender puts descoberto é uma estratégia mais comumente usada. Existem 2 tipos de puts descoberto. A estratégia de chamada coberta envolve a propriedade de um estoque (ou qualquer outro ativo subjacente optativo) e a venda de uma opção de compra contra o estoque que possuímos. Eles são chamados de chamadas cobertas, porque nós próprios as ações de ações em nossa conta e nossa posição é coberto. Usaremos um exemplo para facilitar a compreensão dessa estratégia. Vamos supor que nós possuímos 100 partes de McDonalds e que weve os comprou em 80.00 por a parte. Nós somos moderadamente bullish em McDonalds, mas foi indo lateralmente para o par passado. Hedging e estratégia de especulação A maior característica das opções é a sua versatilidade. Estamos todos familiarizados com o seu aspecto de especulação, quando compramos chamadas longas e coloca antecipando um aumento ou diminuição de um preço futuro de ações. Além da especulação, as opções podem ser usadas como uma medida de proteção para segurar todas as perdas potenciais de uma posição conservada em estoque existente (ou de todo o recurso subjacente). Quando compramos uma proteção, estamos protegendo (protegendo) uma posição longa em nossa carteira. Quando compramos uma chamada de proteção, estamos protegendo uma posição curta. Uma proteção colocar ou chamada tem lucro ilimitado. Débito Spreads são uma excelente estratégia para usar quando temos um viés de mercado direcional. Eles são mais especulativos na natureza e usá-los com moderação (não somos comerciantes direcional) em vez de comprar chamadas individuais e coloca. Eles são muito úteis quando estamos lidando com ações com preços mais elevados, como o Google, PriceLine, Apple, MasterCard, etc Para comprar ou vender chamadas diretas e coloca sobre essas ações com preços mais elevados é muito caro. Com um spread de débito, o prêmio que recebemos da opção curta que estamos vendendo.
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